Backtest Lab — ShadowMarketPro™

Données

Le marché sur lequel tester

Stratégie

Quand acheter, quand vendre

Fichier .txt (script), .pine (TradingView) ou .csv (signaux)

// Croisement de moyennes exponentielles
rapide = input(20, "EMA rapide", 2, 200)
lente  = input(50, "EMA lente", 5, 400)
 
emaRapide = ema(close, rapide)
emaLente  = ema(close, lente)
plot(emaRapide, "EMA rapide", color=#f5b942)
plot(emaLente, "EMA lente", color=#60a5fa)
 
long     = crossover(emaRapide, emaLente)
exitLong = crossunder(emaRapide, emaLente)

Exécution

Capital, taille, frais, stops

Capital de départ

Sens

Taille des positions

Taille des positions%

100 % = tout le capital sert de marge à chaque trade.

Levier

Marge de maintenance

Financement / 8 h

Sans levier : la position vaut au plus le capital.

Contrats perpétuels : 0,01 % toutes les 8 h est le taux de base de Binance et Bybit (environ 11 % par an de la valeur de la position). Positif : les longs paient, les shorts reçoivent. 0 = spot.

Coûts

Commission (% par ordre)

Glissement (%)

Frais fixes par ordre

Exécution

Le signal est calculé à la clôture. « Ouverture suivante » est réaliste ; « Clôture » est optimiste.

Sorties automatiques

Stop (%)

Objectif (%)

Stop suiveur (%)

Sortie après N barres

Validation hors échantillon

Les dernières barres sont mises de côté : on vérifie si la stratégie tient sur des données qu'elle n'a pas servi à régler.

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